满仓被套50%?贸易中必须理解的“概率论”常识

编者|廖源|网络本文没有讨论任何复杂的数学公式,只是想分析一些与我们密切相关的投资思想,这些投资思想从概率论的最基本原理来看影响很大,因为投资在某种意义上也是一种概率游戏。 拳击在19世纪的欧洲非常流行,围绕拳击的许多赌博也非常繁荣。 有一个可怜的邮差,他在往不同地方寄信的时候,经常卖一些拳击比赛的信息来赚一点钱。 一天,他突然想到:在两个势均力敌的拳手之间的比赛中,要么输要么赢,那么预测成功率大约是50%。我能从中赚钱吗?结果,他用自己的身份选择了1000名远离彼此但热衷于拳击和赌博的用户。他给这1000名用户发了信:声称他掌握了欧洲重要拳击比赛的内幕信息,能够完美地预测比赛结果 然而,在他对1000个用户的第一个游戏预测结果中,他建议500个用户买一个赢,另外500个用户买一个输。 一段时间后,比赛结果出来了,邮递员为已经正确推荐的500名用户预测了下一场比赛。做了同样的事情后,250人第二次留下,125人第三次留下。 连续三次,绝对正确。其余的人崇拜邮递员,认为他一定有一些未知的内幕消息。他们花了很多钱从他那里购买信息。结果,邮递员的概率欺诈获得了彻底的成功。 当然,在当今信息丰富的世界里,邮件服务商诉诸类似的欺骗方法当然是不可行的,但类似的概率方案在我们的生活中并不少见。 从这个故事中,我们可以得出这样一个有趣的结论:在生活中,人们通常关心一系列事实的结果,而不是产生它们的过程。 这一结论也引发了对投资的两种思考(当然,还有更多可供每个人思考的问题):第一,判断投资运营的质量,一个人不能仅仅通过结果来判断成败,但也必须关注运营的过程。 大多数人每周都做手术。我们应该用什么标准来判断一个操作是正确的还是错误的?这是我们经常遇到的问题。 在普通的操作中,每个人一定都有类似的感觉:有时我们随意买卖,结果是那天我们在混乱中赚了很多钱,然后我们认为这种交易方法是正确的和有利可图的。 然而,下一次我基于这次成功操作的类似感觉进行交易时,结果是一个巨大的损失。以前的小成功导致了未来更大的失败。事实上,几年前,作者经常被这样的情况困扰:为什么同样的想法和同样的操作会在下一次造成巨大的损失?为什么上次的错误选择又变成了最正确和最好的操作?这是因为我们在投资中总是“以结果为导向”。我们没有仔细分析导致赚钱的过程和内部原因。我们已经把许多纯粹运气的操作作为我们的成功经验。我们如何能继续运营而不亏损?因此,在这里,我想向大家提出我的看法:“要判断一项行动的成败,不应该简单地以盈亏为标准,而应该看这项行动是否符合自己的想法和计划。” 外汇交易成功的关键在于长期稳定的利润,而长期稳定利润的关键在于每个投资者投资理念的成熟和计划的实施。 第二,在看结果的同时,要深刻把握结果产生的原因,打破惯性思维,培养正确独立的投资理念。 如果你永远追随他人,你将无法获得真正的成功。 为什么我们总是向后看,慢慢来?为什么我们总是看着雾中的花却无济于事?这是因为太多的人总是思维惯性,习惯了流行和零售思维。 为了培养一个人的独立思考能力,必须认真对待每一次操作,彻底掌握每一次操作结果的原因。只有这样,人们才能在不同的环境中灵活地使用它,并提前发现机遇和风险。 如果这不是我的概念和模式的问题,那是因为不可预测和幸运的因素,导致损失。 那么即使这次结果不好,下次我也会坚持同样的操作,因为这是我的想法:我会因为缺乏想法和水平而赔钱,但我不会因为违背想法和计划的操作而赔钱。 每个人年轻的时候都应该投硬币,把硬币投进空,无论是正面还是反面;重复抛出,任何组合都是可能的。 然而,这样一个简单的游戏也有许多重要的基本原则,值得我们的投资者思考和学习。 从长远来看,生活中简单事件的概率无限期地接近一个常数。 什么是简单的事件?比如扔硬币、抽签和买彩票都是简单的事情。 虽然硬币的正负组合是无穷无尽的,但我们会发现,当硬币数量增加时,正负比例总是无限接近1: 1。 由此,我们可以得出投资的方法论意义:①当我们持续成功地投资并获利时,我们必须对自己的成功和获利有一个清晰的认识,并且必须学会停止获利。 在普通投资中,每个人都有这种感觉。每年,总会有一段时间他们的投资进行得很顺利,以及如何做和如何赢。因此,他们开始感到兴奋,认为他们已经度过了任督的第二个脉搏,他们已经掌握了股票市场的秘密,他们已经开始幻想成千上万的人。 但事实上,这些大部分可能是由于你的运气,你的水平并没有实质性的提高,就像你扔硬币一样,即使你连续扔7或8个头,这也是很正常的。 如果你不能及时停止赚钱,你就不能意识到你的运气可能会下降,你也不能更加警觉地发现环境的变化,那么损失就不可避免地会到来。更好的是,你可以上下坐过山车。几乎,即使是校长也会损失很多。 (2)当我们的手不顺滑,持续亏损时,我们应该敢于止损和空头寸,以控制风险,防止本金大量提取。 虽然作者近年来一直能够获得稳定的利润,但每年总有几次他喝冷水、塞牙缝、做错事,觉得自己完全无法跟上节奏,被两边扇耳光。 原来,当我不明白这个原则时,我总是固执地背在背上,总是想着通过下一次手术和下一次手术迅速弥补损失。结果,我发现很多时候事情都违背了我的意愿。 由于理想条件下投资交易的成功率也是恒定的,所以当我们运气不佳时,我们需要做的第一件事就是控制风险,防止本金大规模撤出,这就要求我们敢于停止亏损,平仓。 其次,已经发生的事件的概率统计不能改变事件本身的发生概率。 赢得双色球一等奖的概率是1/17721088,所以如果我之前买了17721087次却没有赢,如果我再买一次,我一定会赢吗?结果,当然,每个人都知道这是不可能的,即使它被再次购买,它仍将是1/17721088。 这个原则引起市场的思考是:投资不应该固执,不应该相信邪恶,不应该面对市场和潮流,应该顺应潮流和方向。 毕竟,像掷硬币这样的简单事件很少,投资的实际成功率也不会是一个稳定的数字。生活中大多数事件的概率都是复杂和不可预测的。 对于真实的概率事件,还有一个极其重要的原则。作者把它给了每个人:“在真实的概率事件中,随着事件数量的无限增加,赢得大概率事件的概率将趋向于无限,而赢得小概率事件的概率将趋向于无限小。” 许多人喜欢打篮球。如果你在与NBA三分王库里的比赛中丢了三分,如果你只进了一球,你绝对有机会击败他。但是与10个进球相比,你获胜的机会非常小。如果有超过100个和1000个,这几乎是不可能的。 然而,用纯数字来理解更直观。双方的水平完全相同,胜率为1: 1。如果一方有所改善,即使只有0.01,他的赔率也会变成1.01,而另一方变成0.9。 如果你把无限次数乘以1.01,比值比将是一个无限数,如果你把无限数乘以0.99,比值比将是一个无限小的数。 因此,即使你能稍微提高你的胜率,你可能得到的最终结果也会大不相同。 理解了这个道理后,让我们谈谈对投资的启示:首先,投资的成功来自稳定的利润,而稳定利润的关键是总是选择高概率的事件。 数不清的1.01乘法会产生无限的数字,总是选择高概率的方向会使你的投资更加稳定和成功。 如果你总是幸运的,总是想当然的,总是拒绝承认投资中的错误,那么你的投资将会亏损,你将不知道什么是对的,什么是错的。 记住,无数小概率事件的乘积将是一个接近零的数字。 第二,虽然你有更高的成功概率和更高的水平和实力,但你也必须注意控制风险和保护委托人。 成功的高概率不等于成功。几个或十几个1.01数的乘法仍然是一个非常小的数,只有重复乘法才能不断增加。 如果你不注意控制风险和保护投资本金,那么你可能会被小概率事件击倒,并失去再次周转资本的机会。 我们必须把风险控制放在第一位,始终把确保委托人的安全放在第一位,永远不要忘记风险,才能赚到最多的钱。 此外,心态也是影响投资成功率的一个重要因素。为什么在连续的巨额利润和亏损之后,很容易造成下一个重大损失?连续赚取高额利润后,你会变得忘乎所以,忽视风险和研究。因此,投资的成功率将很低,这将很容易导致巨大的损失。连续亏损后,我感到沮丧。没有信心和准备,投资的成功率也很低。自然,继续赔钱很容易。 然而,环境、物质条件等因素的变化会影响投资的成功率。 [免责声明:批量内部参考使用的信息是准确的,信息中陈述的内容和意见是客观公正的,但不保证是否需要进行必要的变更。 本报告中的信息来自公众信息或现场调查。作者不保证信息的准确性和完整性。 批量内部参考提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议。顾客不应取代他自己的独立判断。客户做出的任何决定都与本文作者和大量内部参考无关。 本文版权属于批量内部参考。

未经允许不得转载:威尼斯娱乐手机版 » 满仓被套50%?贸易中必须理解的“概率论”常识
分享到:
赞(0)

评论抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址